三角套汇过程中怎样判断从哪个国家开始套汇
简单地说,就是三个市场间接标价法的汇率乘积如果大于1,则在三个市场上卖本币买外币;如果乘积小于1,则卖外币买本币。
先将三个汇率折成不同基准货币的汇率表达:英镑/美元2 美元/日元(1/0.0075)日元/英镑0.005 汇率相乘:2*1/0.0075*0.005=3333 不等于1,即有三角套汇机会。
答案一:“1)0125×1/5325×7220=0116 可以套汇”前面两个为什么取中间价?0100*1/5300*7200=0102 不等于1,有利可图,又该数据大于1,需要用顺套的方式,即从第一个市场开始(纽约市场开始)是买入。
...一客户想伦敦外汇市场的某银行询问英镑兑瑞士法郎的汇率,这是种货币...
美元等于2278瑞郞, 那么一瑞郞等于1/2278美元=0.8145美元, 1英镑等于8009美元。
例, USD/CHF 报 价为6215,即是1美元价值6215 瑞士法郎。在外汇交易市场中,美元通常被认为是用作报价的 “基础”通货,意即:报价表达式为1美元的1个单位等于不同单位的其他货币。 主要的例外货币为英镑, 欧元及澳元。\x0d\x0a\x0d\x0aBear Market 熊市 - 以长时期下跌的价格为特徵的市场。
把100万英镑买入美元,并在纽约市场上用美元买入瑞士法郎,最后在苏黎世市场把瑞士法郎卖掉买入英镑。获利约2万美元。
今天, 大约每日交易的 85% 是这些主要货币, 它包括美元,日元,欧元,英磅,瑞士法郎,加拿大元和澳大利亚元。 这是一个即时的 24 小时交易市场, 外汇交易每天从悉尼开始, 并且随着地球的转动, 全球每个金融中心的营业日将依次开始, 首先是东京,然后伦敦,和纽约。
国际金融的三角套汇疑问
1、三角套汇又称间接套汇,即利用三个不同外汇市场上的汇率差异,同时在三个外汇市场上买卖外汇,以套取汇率差价。例如:在上海市场用6点75人民币换取1美元,纽约市场1美元换取7点82港币,最后在香港交易市场用7点82港币换取7点5854个人民币,这样就赚得了0点8354个人民币。
2、问题一:首先判断是否可以套汇:运用 为 套算比较法:由GBP/FFR=6530/40 GBP/USD=4325/35 可得:在伦敦和巴黎市场上,USD/FFR=(653/4335)/(654/4325)=7339/7393,因为相比纽约市场上的 USD/FFR=0800/15 存在差价,所以可以进行套汇。
3、我回答第二个简单的,晚上再回答第一第三吧。第二题是三角套汇的题目,首先要写出存在套汇机会。相同汇率相乘不等于1,具体就是先将苏黎世外汇标价改成间接标价法,1/4050,再用这个数字乘上6150和5310即可。
4、万美元-丹麦克朗-英镑-美元,无保证金交易无手续费的情况下是100.864326美元,大约净赚8万多美金。100万美元如果英镑-克朗-美元,914308万美元,净亏8万多美金。 100万英镑-美金-丹麦克朗-英镑,无保证金无手续费是100.864326英镑。
已知汇率,试计算英镑对瑞士法郎的买入价和卖出价。
1、中间价又叫中间汇率,是买入汇率和卖出汇率的平均数。其计算公式为:中间汇率=(买入汇率+卖出汇率)÷ 2。买入价:银行买入基准货币的报价。卖出价:银行卖出基准货币的报价。外汇报价,采用双向报价,报价者既报出基准货币的买入汇率,又报出基准货币的卖出汇率。
2、*6997)/(6560*707) 是大的乘大的,小的乘小的;如果是除,就是大的除以小的,小的除以大的。
3、英镑兑瑞士法郎的一个月远期汇率=英镑兑瑞士法郎即期汇率+英镑兑瑞士法郎即期汇率×(瑞士法郎拆借利率-英镑拆借利率)×30÷360。
4、根据题意得到纽约英镑和瑞士法郎的汇率为:1GBP=5136CHF 跟苏黎世的1GBP=5038CHF相比,可知,由于苏黎世的瑞士法郎/英镑汇率 低于纽约市场的套算汇率,所以应该在苏黎世用瑞士法郎买入英镑。
5、把100万英镑买入美元,并在纽约市场上用美元买入瑞士法郎,最后在苏黎世市场把瑞士法郎卖掉买入英镑。获利约2万美元。