...一客户想伦敦外汇市场的某银行询问英镑兑瑞士法郎的汇率,这是种货币...
在国际市场上,几乎所有的货币兑美元都有一个兑换率。一种非美元货币对另外一种非美元货币的汇率,往往就需要通过这两种对美元的汇率进行套算,这种套算出来的汇率就称为交叉汇率。交叉汇率的一个显著特征是一个汇率所涉及的是两种非美元货币间的兑换率。
那么套利的方式就是第一种先在伦敦市场卖出瑞郎,最后到苏黎世市场换回瑞郎,可获得716瑞郎的利润。PS:注意买卖货币时在汇率的选择上的问题。因为银行的报价形成了一个买价一个卖价,譬如GBP/USD=634 0/70的意思是你有1英镑可以换的6340美元,而你需要6370美元才能换回一个英镑。
在国际外汇市场上,日元、瑞士法郎、加元等均为直接标价法,如日元1105即一美元兑1105日元。
它表示基础货币相对第二种货币的价值。例, USD/CHF 报 价为6215,即是1美元价值6215 瑞士法郎。在外汇交易市场中,美元通常被认为是用作报价的 “基础”通货,意即:报价表达式为1美元的1个单位等于不同单位的其他货币。 主要的例外货币为英镑, 欧元及澳元。
银行因此在中间赚取差价。按照您所给出的价格,针对您以上问题回复如下:美元兑澳元的卖出价是3040;美元兑英镑的买入价是4240;某客户需要兑换100万美元,按照USD/CHF汇率是6030/40计算,即6035(中间价)瑞士法郎兑换1美元,兑换100万美元的话那么该客户需要100万*6035=160.35万瑞郎。
伦敦外汇市场的外汇交易分为即期交易和远期交易。汇率报价采用间接标价法,交易货币种类众多,最多时达80多种。伦敦外汇市场上外币套汇业务十分活跃,自从欧洲货币市场发展以来,伦敦外汇市场上的外汇买卖与“欧洲货币”的存放有着密切联系。欧洲投资银行积极在伦敦市场发行大量欧元债券,使伦敦外汇市场的国际性更加突出。
汇率的计算与应用。
人民币*人民币兑另一个币种的金额汇率=另一个币种的金额 外汇汇率的产生原因 贸易和投资:在进口商品时,进出口商需要支付一种货币,而在出口商品时,则收取另一种货币。这意味着,它们在结清账目时,收付不同的货币。因此,他们需要将自己收到的部分货币兑换成可以用于购买商品的货币。
汇率的计算 主要有两种:直接标价法和间接标价法。关于直接标价法和间接标价法如下:直接标价法:汇率升贬值率=(旧汇率/新汇率-1)*100;间接标价法:汇率升贬值率=(新汇率/旧汇率-1)*100。
汇率的计算公式:汇率 = 目标货币价格 / 基准货币价格。其中,目标货币是您想要兑换的货币,基准货币是您所拥有的货币。这个公式告诉您在基准货币单位下,需要多少目标货币来进行兑换。举例:假设您在美国(基准货币是美元)想要换取欧元(目标货币是欧元),而汇率为1美元兑换0.85欧元。
请问一下英镑兑瑞士法郎的一个月远期汇率怎么算?
英镑兑瑞士法郎的一个月远期汇率=英镑兑瑞士法郎即期汇率+英镑兑瑞士法郎即期汇率×(瑞士法郎拆借利率-英镑拆借利率)×30÷360。
-3个月择期汇率:USD/CHF=6270/6395 在1个月到3个月的择期外汇交易中,银行买入美元的汇率是6270,客户买入美元(即银行卖出美元)的汇率是6395 三个月期港币利率高于美元,远期港币贬值,根据利率平价理论,贬值率为4%,即三个月贬值1%。
满足利率平价,则90天即期汇率为07868/4=01967$/SF (2)存在套利机会07868-07807=00061。表明远期汇率美元较瑞士法郎处于升水状态。这样的情况下可以选择在即期市场买入美元卖出瑞士法郎,在远期市场上卖出美元买入法郎。
货币对即期汇率:USD/CHF=78 根据利率平价理论,远期汇率=即期汇率+掉期点 掉期点=spot * ( R1-R2 ) / (1+ R2)其中spot为美元瑞郎即期汇率。R1为瑞郎利率,R2为美元利率。由于期限为三个月,需要根据期限调整利率。