三个月远期日元的升水 3个月远期汇率计算公式

金融学升贴水是怎么计算的?

结论：金融学中的升贴水年率计算主要涉及期货与现货价格之间的差异，通过远期汇率和基差来衡量。以下是具体计算 的解释：在直接和间接标价体系下，远期汇率与即期汇率的关系通过升水（升水数为正）或贴水（贴水数为负）体现。

在直接标价下：远期汇率=即期汇率+升水数（－贴水数）在间接标价下：远期汇率=即期汇率－升水数（+贴水数）升贴水数可以用金额表示，也可以用点数表示。当股指期货价格高于现货指数价格时，股指期货处于升水，基差为正；反之，股指期货处于贴水，基差为负。

问题三：金融学的升贴水年率怎么算？ 升（贴）水年率=升（贴）水值*12*100%/（基期汇率*基期到计算期的月数）问题四：请问在外汇里面的贴水和升水的怎么计算的 根据2种货币分别的利率和即期汇率， 可以算出一个月后的远期汇率。

根据利率平价公式，1+本国利率=（远期汇率/直接标价法下的即期汇率）（ 1+外国利率），升贴水率=远期利率与即期利率之差除以即期利率，二者联立可知升贴水率等于本国利率减外国利率。要求美元的升年贴水率，则为0.025-0.04=-0.015，美元远期贴水。

F为远期汇率（注意，这个是以直接标价法表示的，比如对中国来说，美元的汇率在这个公式里的数值就是6点多）S为即期汇率 i为本国利率 i*为外国利率 那么，很容易可以看出的是，如果本国（假设为中国）利率高于外国（假设为美国），那么美元的远期汇率就大于即期汇率，也就是说，美元升水。

则其相对于标准而言为贴水。股指期货上市以来，社会普遍关注其升贴水情况。综合境内外研究及实践情况来看，股指期货升贴水主要受金融市场利率、股市分红、微观资金成本、套利力量、市场情绪等影响，升贴水不代表定价有偏差，也不是看多或看空的有效标志，更不是股市走势的指南针。

三道远期外汇计算题,需要过程。

一般在外汇市场上挂牌的汇率，除特别标明远期汇率以外，一般指即期汇率。即期汇率，通常是指中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价的中间价。远期汇率＝即期汇率＋ 即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360 三道远期外汇计算题，需要过程。

【答案】：3个月远期汇率：GBP1=USD（5785-0.0050）～（5795-0.0030）=USD5735～5765，买入3个月远期英镑汇率为1英镑=5765美元。$卖出3个月远期美元100000，能换回100000/5765=634365美元。

也就说120天后的双方的利差额为5%*120/365，远期汇率为；1120+1120*（4%-5%）120/365 swap rate是掉期汇率约定的汇率，指定的汇率，比方你说的120天后的汇率，银行会有一个报价，我们计算的远期汇率抛去了这期间汇率的波动。

银行美元卖出价为3050，即客户的美元买入价；银行美元买入价3040，即客户的加元买入价。（1）用同边相乘套算汇率为 1英镑=（5186 ×912 ）/（5191 ×916）日元，即1英镑=1441/1452日元。3个月远期差价为40/60，即欧元升水，美元贴水。

存在！远期汇率/即期汇率=62/60=0125；澳元利率/欧元利率（一年）=5/5=3077；所以，从套利角度出发，存在抛售欧元补充澳元的套利空间，从而导致远期澳元/欧元汇率上升。

如何看懂外汇远期报价

看懂银行的远期汇率牌价表需要明确几个关键点。首先，期限代表了时间跨度，即合约双方约定的汇率生效的期间。中间汇率，又称为中间汇率，是指买入汇率和卖出汇率的平均值。计算公式为：中间汇率=（买入汇率+卖出汇率）÷2。现钞买入指的是银行以特定汇率购买外汇现钞的行为。

远期外汇买卖业务是指买卖双方按外汇合同约定的汇率，在约定的期限进行交割的外汇交易。您向中国银行发出办理远期外汇买卖指令，由中国银行出具交易证实，并在交割日（成交日后第二个工作日以后的某一时期）实现收付。如需进一步了解，请您详询中行当地网点。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。

运用升水和贴水来报出远期交易价格，其原因主要是远期汇率是以即期汇率为基础而制定的。在正常情况下，一种货币兑换另一种货币的即期汇率发生变动，则其远期汇率也会随之发生变动，但即期汇率与远期汇率之间的差额是相对稳定的。

了解远期汇率的报价方式，主要有两种 ：首先，我们有直接报价法。这种 直接给出远期交易的汇率，无需借助于即期汇率和升水贴水的转换。无论是采用直接标价法还是间接标价法，其优点在于清晰直观，让人一眼就能看出远期汇率的数值。然而，它的缺点是无法直接展示远期汇率与即期汇率之间的具体关系。

远期汇率怎么计算

汇率的远期点数计算公式为：远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360 从这个公式可以看出，在即期汇率固定的前提下，远期汇率主要受到两种货币利率差异以及远期期限的影响。

远期汇率 = 即期汇率 + 即期汇率 × （B国拆借利率 - A国拆借利率）× 远期天数 ÷ 360 这一公式揭示了远期汇率的确定并不取决于A和B货币的未来汇率变动，而是与两种货币的利率水平以及远期合约的期限长度密切相关。

首先点击打开“远期汇率”计算表格。然后输入公式“=”号，并用“B拆借利率”减去“A拆借利率”。接着乘以“即期汇率”，再乘以“远期天数”，并除以“360”。然后再加上“即期汇率“。最后按“Enter回车键”确定，计算得出远期汇率。这样就计算好了。

乘以即期汇率和天数：把这个利率差乘以“即期汇率”，再乘以“远期天数”，不过记得哦，天数要除以360，因为一年我们大概算它有360天，这样更公平。加上即期汇率：别忘了最后还要把原来的“即期汇率”加回来，这样你才能得到未来的汇率啦。

远期汇率是通过考虑即期汇率、两种货币的利率差以及交易时间的长短等因素计算得来的。以下是具体解释：即期汇率基础：远期汇率是在即期汇率的基础上进行调整得到的。即期汇率是当前市场上两种货币的直接兑换比率。

远期汇率的计算 比如说在三个月后要将美元兑换成日元，要怎么样做呢？ 有两个，一个是现在将美元兑换成日元，把日元存定期三个月，另外一个 是现在先将美元存三个月定期，到期后再连本带息兑换成日元。这两种 获得的日元一定是一样的，否则市场就会出现套利的机会。