掉期率是升水还是贴水
掉期率是升水。掉期率是指远期交易价格与即期交易价格之间的差异。升水指远期交易价格高于即期交易价格,而贴水指远期交易价格低于即期交易价格。掉期率的升水或贴水取决于市场供求关系、利率差异、货币政策等因素。
掉期率本身并不是外汇交易所适用的汇率,而是即期汇率与远期汇率或远期汇率与即期汇率之间的差额,即远期贴水或升水。掉期率与掉期交易的关系是:如果远期升(贴)水值过大,则不会发生掉期交易。因为这时交易的成本往往大于交易所能得到的益处。掉期率有买价掉期率与卖价掉期率之分。
以利率平价理论为基础的计算公式为:掉期率=远期汇率-即期汇率。
掉期是指在外汇市场上买进即期外汇的同时又卖出同种货币的远期外汇,或者卖出即期外汇的同时又买进同种货币的远期外汇。
请问远期掉期点到底是什么意思?
1、掉期交易就是,现在以即期汇率买(卖)一种货币,到期时以约定汇率再卖出(买回)这个货币,约定价格和即期价格的差就是掉期点。远期掉期是指为满足投资者特殊投资期要求,而结合两项期限不同掉期的掉期协议。温馨提示:以上内容仅供参考。应答时间:2021-11-08,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
2、远期掉期点是指现在以即期汇率买(卖)的一种货币,到期时以约定汇率再卖出(买回)这个货币,约定价格和即期价格的差就是掉期点。如即期价格美元兑人民币=5,远期价格6,即掉期点就是6-5=0.1=1000bp。
3、掉期是指在外汇市场上买进即期外汇的同时又卖出同种货币的远期外汇,或者卖出即期外汇的同时又买进同种货币的远期外汇,也就是说在同一笔交易中将一笔即期和一笔远期业务合在一起做,或者说在一笔业务中将借贷业务合在一起做。 在掉期交易中,把即期汇率与远期汇率之差,即升水或贴水叫做掉期率。
4、掉期远期和掉期点的关系是前者侧重保值,后者侧重套利。远期掉期是指为满足投资者特殊投资期要求,而结合两项期限不同掉期的掉期协议。掉期点是指现在以即期汇率买(卖)的一种货币,到期时以约定汇率再卖出(买回)这个货币,约定价格和即期价格的差就是掉期点。两者之间前者侧重保值,后者侧重套利。
5、在成熟衍生品市场中,无套利环境下,这个掉期点应该反映的是两种货币的利率差,也就是利率平价。F=S*(1+Ia)/(1+Ib)不过现实情况中,人们对目标货币的升贬值预期也会体掉期点上,具体来说,人民币贬值预期高,那么掉期点就会升高,因为预期未来你要用更多的人民币来换回美元,反之亦然。
关于远期外汇升水贴水问题,急!
1、而外汇远期交易中使用的汇率是远期汇率,即交易双方事先约定的,在未来一定日期进行外汇交割的汇率。一种货币的远期汇率高于即期汇率称之为升水,又称远期升水。相反,一种货币的远期汇率低于即期汇率称之为贴水,又称远期贴水。
2、首先,让我们摒弃冗长的解释,直接进入主题。在直接标价法中,汇率的变动意味着本币与外币价值的对比。当汇率上升,意味着外币相对于本币升值,此时我们称之为外币升水。举个例子,如果美元对人民币的即期汇率是5,远期汇率为7,由于远期价格高于即期,美元相对于人民币升值,因此我们说美元在升水。
3、揭示远期汇率贴水的秘密:为什么前小后大代表升水,前大后小代表贴水在外汇交易的世界里,汇率的波动往往蕴含着深奥的逻辑。想象一下,即期汇率如USD1=HKD7944至7951,这是直接标价法,左边数字表示银行买入美元的成本,右边则是卖出美元的收益。理解这一点,就能洞察远期汇水(差价)的玄机。
4、问题一:直接标价法下升水和贴水怎么计算 前小后大往上加,前大后小往下减,比如USD1=RMB6800/30,三个月汇水25/35,三个月远期汇率US丹1=RMB6825/65 问题二:升水和贴水是什么意思? 升水表示远期汇率高于即期汇率。在直接标价法下,升水代表本币贬值。
5、在直接标价法下,升水代表本币贬值。反之,在间接标价法下,升水表示本币升值。如即期外汇交易市场上美元兑马克的比价为1:75,三个月期的一美元兑马克价是1:7393。此时马克升水。贴水:表示远期汇率低于即期汇率。在直接标价法下,贴水表示本币升值。反之,在间接标价法下,贴水表示本币贬值。
6、在直接标价下:远期汇率=即期汇率+升水数(-贴水数)在间接标价下:远期汇率=即期汇率-升水数(+贴水数)升贴水数可以用金额表示,也可以用点数表示。贴水 如果GBP/USD的价位为5030/40。换汇汇率点数(Swap Point)排列方式为左大右小。
关于远期外汇升水贴水问题
揭示远期汇率贴水的秘密:为什么前小后大代表升水,前大后小代表贴水在外汇交易的世界里,汇率的波动往往蕴含着深奥的逻辑。想象一下,即期汇率如USD1=HKD7944至7951,这是直接标价法,左边数字表示银行买入美元的成本,右边则是卖出美元的收益。理解这一点,就能洞察远期汇水(差价)的玄机。
如果为贴水,远期BID报价=即期BID报价-贴水点BID数值,远期ASK报价=即期ASK报价-贴水点ASK数值。该例题GBP/USD的贴水点为110/100,表明GBP/USD远期贴水,远期汇率的BID/ASK价为5532/5552。所以例题中说美元贴水30/50,银行升水110/100有误。美元应该升水,英镑应该贴水。
首先,让我们摒弃冗长的解释,直接进入主题。在直接标价法中,汇率的变动意味着本币与外币价值的对比。当汇率上升,意味着外币相对于本币升值,此时我们称之为外币升水。举个例子,如果美元对人民币的即期汇率是5,远期汇率为7,由于远期价格高于即期,美元相对于人民币升值,因此我们说美元在升水。
升水与贴水:远期汇率与即期汇率的差额用升水、贴水和平价来表示。升水意味着远期汇率比即期的要高,贴水则反之。一般情况下,利息率较高的货币远期汇率大多呈贴水,利息率较低的货币远期汇率大多呈升水。