远期外汇合同计算 远期外汇合约价格计算公式

远期外汇合约对税前利润影响额怎么算?

1、汇兑损益产生于以下两种情形：一种是在进行外汇兑换业务时所产生的汇兑损益；另一种是在持有外币货币性资产和负债期间，由于汇率变动而引起的外币货币性资产或负债价值发生变动所产生的损益。

2、利用财务杠杆，确定负债比率，在企业资本结构既定的情况下，企业从息税前利润中支付的债务利息是相对固定的，当息税前利润增加时，每一元息税前利润所负担的债务利息相对降低，扣除所得税后，可分配给企业所有者的利润就增加，从而给企业所有者带来额外的收益。 提高债券融资风险能力的根本在于降低债券融资成本。

3、汇丰集团税前利润的比例分别为44％、23％、32％和2％。从中我们得到了什么启示？嘉宾：是的。就花旗集团来看，全球消费金融集团（GCG）是全球最全面的金融 解决方案的提供者，为2亿个客户提供自己的产品组合、创新技术和个性化服务，让 消费者能够实现自己的理财目标。

4、国民经济评价采用国民经济盈利能力分析和外汇效果分析，以经济内部收益率（EIRR）作为主要的评价指标。根据项目的具体特点和实际需要，也可计算经济净现值（ENPV）指标，涉及产品出口创汇或替代进口节汇的项目，要计算经济外汇净现值（ENPV），经济换汇成本或经济节汇成本。

5、由于许多因素的影响， 企业息税前资金利润率和介入资金利息率差额具有不确定性， 从而引起自由资金利润率的高低变化， 这种风险即为筹资风险。 （3）系统风险。系统风险是指市场收益率整体变化所引起的市场上所有资产的收益率的变动性，它是由那些影响整个市场的风险因素引起的，因而又成为市场风险。

远期外汇,远期合同,金融学计算题。客户签订远期合同,为其减少多少损失...

减少了 9% 的损失。对于100万欧元 就是 9万欧元的损失。

与银行签订远期合同（远期结售汇协议），到期按照1USD：1 RMB=89售出美元，在收到货款时再按此汇率进行交割。这种 优点在于：一方面将防范外汇风险的成本固定在一定的范围内；另一方面，将不确定的汇率变动因素转化为可计算的因素，有利于成本核算。

外币折算的会计处理 等。采用不同的处理 ，都会影响会计资料的一致性和可比性，进而影响会计资料的使用。注：远期外汇合约又称期汇交易，是指买卖外汇双方先签订合同，规定买卖外汇的数量、汇率和未来交割外汇的时间，到了规定的交割日期双方再按合同规定办理货币收付的外汇交易。

3个月期远期外汇交易损益如何计算???

1、远期外汇是通过对即期汇率加减加高折现来计算的。在直接报价下，远期汇率较低，差价称为贴现率；远期汇率很高，这种差额叫做溢价。在间接定价法下，情况正好相反。相等的即期汇率和远期汇率称为平价（平价）。

2、即期汇率为GBP/EUR= 5005/30，即1英镑=5005—5030欧元；当3个月远期汇水数50/30时，3个月之后的英镑与欧元之间的远期汇率为1英镑=4955—5000欧元。

3、账户外汇损益的计算 ：先买出后卖入交易：开仓均价=（原买入开仓均价×持有份额 新买入开仓成交价格×新买入开仓份额）/（持有份额 新买入开仓份额）。某品种账户外汇持仓浮动盈亏 = 该品种账户外汇持仓余额×（银行买入价-开仓均价）。

4、元人民币，折合人民币余额12万元。本月发生应收帐款2万美元。月份终了，将外币帐户的外币余额按月末国家外汇牌价折合为人民币，作为外汇帐户的期末人民币余额周整后的各外币帐户人民币余额与原帐面余额的差额，作为汇兑损益，列作当期财务费用。假设当月末汇率为1美元兑人民币80元。

5、远期汇率的高低直接关系到利用远期外汇交易进行抵补保值、套汇套利和投机活动的损益。 即期汇率和远期汇率的英文概念，谢谢！ 1，利率高的货币英镑远期贬值，以中间价估算贬值年率：00075/1874512/3100%=16%，小于4%的利差（12%-8%），能够套利。

三道远期外汇计算题。需要过程!急!!!

一般在外汇市场上挂牌的汇率，除特别标明远期汇率以外，一般指即期汇率。即期汇率，通常是指中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价的中间价。远期汇率＝即期汇率＋ 即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360 三道远期外汇计算题，需要过程。

M USD/JPY=[1000*（1+2％）/（1+5％）]/[1000*（1+2％）/（1+5％）]=100.06/1003。

即期汇率 3个月汇水GBP/USD 5800/20 70/90问：（1）3个月远期汇率是多少？（2）如果某商人卖出3个月远期美元10 000，届时可换回多少英镑？已知伦敦市场利率为5%，纽约市场利率为6%，伦敦外汇市场美元即期汇率为GBP1=USD5370。判断3个月美元远期汇水情况并计算远期汇率。

银行美元卖出价为3050，即客户的美元买入价；银行美元买入价3040，即客户的加元买入价。（1）用同边相乘套算汇率为 1英镑=（5186 ×912 ）/（5191 ×916）日元，即1英镑=1441/1452日元。3个月远期差价为40/60，即欧元升水，美元贴水。

远期汇率1英镑=02美元，英镑升值率=0.02/2*100%=1%，低于利差，可以套利。

也就说120天后的双方的利差额为5%*120/365，远期汇率为；1120+1120*（4%-5%）120/365 swap rate是掉期汇率约定的汇率，指定的汇率，比方你说的120天后的汇率，银行会有一个报价，我们计算的远期汇率抛去了这期间汇率的波动。